Framework für Abbildung quantitativer Kundenmodelle Stochastische Simulation liefert Verteilungen und Statistiken Transfer Kapitalmarkttheorie auf illiquide Assetklassen USP: Ex Ante Cashflow basierte Risk-Return-Analyse
Abbildung illiquider Assetklassen Immobilie, Hypothek, Energie, Mortgage etc. Risk Management Services Asset Management Services
Cashflowanalyse entlang der Wertschöpfungskette Portfolio & Szenarioanalyse, Stress Tests, IRR, VaR, LGD etc. Identifikation und Analyse kritischer Objekte USP: Cross Asset Benchmarking (universelle Sprache)
Der Analyseprozess beruht auf der Simulation der zukünftigen Marktentwicklung im Rahmen stochastischer Marktmodelle.Daraus abgeleitet werden die zugehörigen zukünftigen Cashflows von Einzelimmobilien und Immobilienportfolios simuliert. Aus der statistischen Verteilung der Simulationsergebnisse ergeben sich Risikokennzahlen (z.B. Risikokorridore, Value at Risk). Das Verfahren bietet als wesentliches Alleinstellungsmerkmal die Verknüpfung der makroökonomischen Marktsicht mit der Mikroebene des einzelnen Objekts.